Modelo de integración entre expectativas de empresarios y método estadístico para pronosticar el crecimiento de las ventas del sector industrial en colombia, una aplicación a la planeación de las empresas

La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas y las serie de tiempo es utilizada en esta investigación con el fin de pronosticar el crecimiento de las ventas del sector industrial en Colombia a través de la evaluación de una metodología de integración de Filtro de Kalman teniendo como marco de referencia un modelo Box Jenkins. El desempeño del pronóstico de los modelos se evalúa sobre una muestra de prueba, donde los resultados indican que la información de las expectativas de empresarios tiene un impacto significativo en la precisión del pronóstico. La serie de pronósticos del mejor modelo, es desagregada sobre cada uno de los subsectores del Sector Industrial como insumo para la planeación estratégica de las empresas.The Monthly Survey of Economic Expectations and statistical time series are used in this research to forecast the sales growth of industry in Colombia, through the evaluation of a methodology of integrating, Kalman Filter and as a frame of reference a Box Jenkins model. The forecast performance of the models is evaluated on a test sample, where the results indicate that the information on the expectations have a significant impact on forecast accuracy. The forecasts of the best model, is disaggregated on each of the subsectors of the industrial sector as a resource for the strategic planning of companiesIngeniero (a) IndustrialPregrad

Diseño e implementación de un sistema de pronóstico de ventas en Whirlpool Argentina

La nueva situación competitiva de Whirlpool Argentina exige el uso de herramientas de gestión que faciliten un conocimiento acabado de los mercados y permitan la toma de decisiones con la menor incertidumbre posible. Entre estas herramientas de gestión están las técnicas de pronóstico. En este artículo se describe el proceso de pronóstico que se aplica en Whirlpool Argentina. Se hace referencia al sistema de planificación -usuario inmediato de los pronósticos- y se explican aspectos de la implementación de estos métodos en la empresa. Se presentan las etapas recorridas en Whirlpool para la conformación de un sistema de pronóstico, a saber: (a) estudio del problema de pronóstico, (b) benchmarking, (c) prueba de enfoques alternativos, (d) diseño del proceso de pronóstico y planificación, y (e) implementación. Se describen las características operativas del sistema y, finalmente, se incluye una evaluación de los resultados y una auditoría del sistema de pronóstico. El Apéndice es un resumen de la teoría de los procesos ARIMA, utilizados en la actividad de pronóstico, con un ejemplo completo del desarrollo de un modelo.

MODELOS DE PRONÓSTICO A CORTO PLAZO SOBRE EL COMPORTAMIENTO INFLACIONARIO EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL NORTE APLICANDO SERIES DE TIEMPO: 2006-2017

En los últimos años se ha incrementado en muchas áreas de diferentes disciplinas, el número de personas que tienen interés en aplicar modelos estadísticos de pronóstico para series de tiempo, ya que donde haya un registro de la sucesión de un evento se puede modelar. Es importante realizar un análisis de la inflación en América del Norte porque los tres países que conforman esta región tienen una gran influencia económica y alguna alteración en la economía de uno de estos países trae consecuencias para los demás. También importante notar el contraste que tiene la inflación en un país en vías de desarrollo como México con la de países desarrollados como Estados Unidos y Canadá Los pronósticos de variables económicas son ampliamente utilizados en la planeación empresarial, la administración financiera y en la instrumentación de las políticas monetaria y fiscal. En todos estos casos los pronósticos permiten a los agentes tomar decisiones en el presente sobre sucesos aun por ocurrir. En el contexto de los bancos centrales es necesario que los pronósticos sean una guía confiable para formular y medir la repercusión de la política monetaria, debido al efecto retardado-rezagado con la que esta influye en la economía

Segmentación y parametrización de transiciones del habla aplicada al reconocimiento de locutores

Los algoritmos de segmentación del habla han utilizado tradicionalmente criterios basados en parámetros de la señal temporal, tales como la amplitud de la señal, el número de cruces por cero o frecuencia fundamental (pitch), y caracterizaciones de la señal mediante el modelo Todo-Polo (o modelo LPC), formulado en el dominio del tiempo o bien de la frecuencia. Teniendo en cuenta las peculiaridades que se dan en la generación del habla natural (acoplamientos, coarticulación, silencios,...), buscaremos una alternativa a estas técnicas clásicas en métodos basados en la dinámica no lineal. Esto nos llevará a que, necesariamente, primero centremos el estudio en la naturaleza caótica de las señales del habla natural. En este sentido se estudiarán parámetros de la dinámica no lineal entre los que podemos destacar la Dimensión de Correlación, que nos permitirán concluir sobre el citado carácter caótico. Se desarrollarán diversos algoritmos basados en técnicas no lineales (Entropía Aproximada, K2-Entropía y Dinámica Simbólica) para la caracterización de transiciones entre fonemas de distinta naturaleza, en concreto aquellas que presentan coarticulación nasal, que suponen por su complejidad una de las situaciones que presentan mayor dificultad para los sistemas de segmentación clásicos. La parametrización LPC, tal y como se ha podido constatar en anteriores estudios, no es adecuada para la modelización de segmentos transicionales. A tal fin, se implementará un algoritmo de parametrización ARMA basado en el método de Shanks. Teniendo en cuenta que el objetivo último de este proyecto es plantear un estudio de reconocimiento de locutores, proponemos como medida de comparación una métrica ARMA, que se calcula a partir de los coeficientes ARMA utilizando determinantes (en concreto la resultante entre dos polinomios). Finalmente, realizaremos una comparación entre la técnica clásica de Análisis Discriminante y la nueva técnica introducida, basada en la métrica ARMA, sobre una población extraída de la Base de Datos Ahumada, desarrollada por la Dirección General de la Guardia Civil. Concretamente se planteará el problema de reconocimiento de locutores trabajando con señales del habla natural en las que está presente el fenómeno de coarticulación nasal, admitiendo la hipótesis de que la coarticulación nasal representa una característica fuertemente dependiente del locutor. Todos los algoritmos serán implementados en el entorno de programación LabVIEWÒ, de la empresa National Instrument, creando una librería de funciones que podrán ser utilizadas para desarrollar aplicaciones de caracterización y segmentación automática de señales del habla y aplicaciones de reconocimiento de locutores.Escuela Técnica Superior de Ingeniería IndustrialUniversidad Politécnica de Cartagen

Modelos de cambio de régimen de transición determinística: Modelos SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive)

Desarrolla los modelos de cambio de régimen de transición determinística denominado modelos SETAR, cuya principal característica es su aplicación en series que presentan ciclos límites, frecuencias dependientes de amplitud y fenómenos de salto, que no pueden ser estimadas mediante los modelos lineales de series de tiempo. La metodología empleada se basa en la propuesta por (Tong, 1978) y (Tsay, 1989) que incluye la identificación y estimación de los parámetros estructurales. Por otra parte en la hipótesis de investigación se plantea una comparación entre los modelos SETAR y los modelos GARCH, a fin de determinar el modelo más apropiado para modelar las series económicas.Tesi

Desarrollo de un modelo eficiente para la gestión de inventarios de la empresa Iluminaciones Gómez & Cia Ltda.

El presente trabajo menciona una secuencia de pasos que se deben recorrer con el fin de dotar al administrador de un almacén que comercializa artículos eléctricos para lograr la optimización de todos los recursos con los que se cuenta para el normal desarrollo de esta actividad económica. Es así como se establece un procedimiento consignado en una hoja de ruta cuyo contenido es consecuente con los objetivos específicos de este documento, la cual circunscribe las actividades que se deben realizar para lograr aumentar la rentabilidad en las ventas y disminuir los costos de operación y conservación de los artículos que hacen parte del inventario. En la actualidad hay una serie de tecnologías de software y hardware que facilitan al administrador del almacén el control de los stock de los artículos así como la consulta del inventario en línea que le permita saber el estado actual de las cantidades de mercancía sin tener que realizar un coteo físico de la misma. Como su nombre lo indica, el desarrollo de un modelo eficiente para el manejo de los inventarios está sujeto en cuanto a su secuencia operacional y contenido, al documento emanado por la Universidad Tecnológica de Pereira referente al contenido del informe final o resultado de un proyecto de investigación como es el presente trabajo, proponiendo en él una investigación. Alguna de las verdades que vale la pena mencionar en este resumen son, que los datos recolectados en los treinta y seis periodos que conforman los históricos de ventas de los productos más significativos según la clasificación ABC, son aleatorios o sea que la serie de tiempo que se obtiene con dichos datos, no se correlacionan entre sí, razón por la cual no se pudo pronosticar de manera mas exacta las posibles demandas de los productos comercializados con una mayor confiabilidad, pero las predicciones realizadas con estos históricos son una base para establecer una política de inventario (qué, cuándo y cuánto comprar) que resulta parcialmente válido para el ejercicio académico que se pretende plantear en este documento.The present work is stated inside mention a sequence of Steps that must be accomplished with the purpose of giving to a shop manager who trades with electronic devices an optimization, just to obtain that all available resources have a normal development into this economic activity. Then, it is developed a procedure set onto a route paper in which the content is consequent with the specific objectives of this document; thus the activities must be accomplished in order to achieve an upper profitability on sales and diminishing of costs of operation, as well as the conservation of the products in the inventory. Nowadays, there are some series of software and hardware technologies that for a shop manager facilitate the whole control onto the article stocks, such as the inventory searching on line, which allows knowing the current state of merchandise without accomplishing a physical inspection of it. As it is indicated itself, the development of an efficient model for inventory management is linked to an operational sequence and content. This document created for UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, refers to the content on the final report or the result of a researching project as this present work, establishing a researching on it. Some of the findings that worth to mention in this summary are: the collected data during thirty six periods that conform the sale records of the most significant products according to the ABC classification, are aleatory, it means the series of time obtained with these data are not related among them. Then this was the reason which was not possible to foresee an accurate way of the possible exigencies of the traded products with a major viability, but the accomplished predictions with this historic records are the base to establish an inventory politic (what, when and how much to buy) which result not completely valid for the academic exercise that is attended to state in this document

La Especificación de Modelos de Series de Tiempo: Una Propuesta para el Caso no Linea

En este trabajo se propone una metodología para la identificación correcta de modelos de series de tiempo no lineales que captura el comportamiento real de las series temporales y le permita al investigador obtener mayor comodidad en el tratamiento de datos no lineales. Garantizándole la elección del mejor modelo basado en diferentes pruebas de hipótesis de linealidad y criterios de decisión. La metodología es validada por medio de datos simulados y datos reales, los resultados obtenidos son satisfactorios y muestran el buen comportamiento de la misma

Modelos de memoria larga para series económicas y financieras

En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedades más importantes y se discute su aplicación en la modelización de series económicas y financieras. También se describen los principales métodos de estimación propuestos para estos modelos y se revisan algunos contrastes para detectar la presencia de memoria larga. Finalmente, se revisan los principales resultados sobre predicción de valores futuros de series temporales con memoria larga.This paper provides a review of time series models with long memory in the mean and conditional variance, with special attention to Fractionally Integrated ARMA processes (ARFIMA) and fractionally integrated GARCH and SV processes. Their more important properties are reviewed and its application to model economic and financial time series is discussed. The main estimation methods and tests proposed in the literature for the long memory property are also reviewed. Finally, this paper reviews the main results on prediction of future values of long memory time series.Agradecemos asimismo la ayuda financiera de los proyectos SEC97-1379 (CICYT) y PB98-0026 (DGCICYT).Publicad

Propuesta metodológica en el contexto de modelos de función de transferencia con expectativas

Propuesta metodológica basada en la aproximación racional de Padé, para la modelización de series temporales doblemente infinitas. Se revisan los principales métodos para el análisis de series temporales con especial referencia a los relacionados con la aproximación de Padé. Se dan resultados claves para el modelo de función de transferencia clásico. Se hacen propuestas metodológicas, basadas en la teoría de Padé-Laurent y Padé a series de Laurent, que permiten generalizar el modelo clásico mediante la inclusión de expectativas sobre las variables involucradas en el modelo. Se validan los resultados teóricos a través de diversos ejercicios de simulación. En las conclusiones se presenta una aplicación a mercados agrarios durante la etapa de transición en Poloni